Estoques comerciais de alta opção

As melhores ações para negociação de opções.
Muitas vezes me perguntam: "Quais ações são as melhores para negociação de opções?"
Muitas pessoas gostam de trocar os índices por seu status favorecido por impostos sempre que negociam opções. Índices como o SPX e o RUT obtêm o status de imposto favorecido de 60/40.
Também há muitos comerciantes que gostam de negociar ações. Sempre que você começa a procurar uma ação para negociar com estratégias de opções, você precisa procurar uma ação que seja relativamente pacífica, talvez em uma tendência ou talvez publicar uma divulgação de resultados. O estoque precisa ter boa liquidez de opção.
Melhor Número de Liquidez.
O que é um bom número de liquidez? Eu gosto de usar uma regra geral, que para qualquer greve que eu vou usar na minha estratégia de negociação de opções, há 20 a 40 vezes o tamanho da minha posição mínima em aberto interesse nessa greve.
Quanto mais interesse em aberto você tiver em uma greve, melhores serão os seus preenchimentos, pois há mais pessoas comprando e vendendo nesse nível. Tenha cuidado para evitar ações que estão prestes a ganhar atenção da mídia, como um anúncio de um produto grande, ofertas de aquisição de empresas ou relatórios de ganhos.
Estratégias de Opções Especulativas.
Isto é, claro, você está colocando estratégias de opções especulativas no evento.
Todos esses eventos podem causar um movimento maior no preço das ações. Uma última palavra de conselho; tenha cuidado para não ficar com dinheiro curto, sempre que uma ação estiver pagando um dividendo.
Isso geralmente será um evento que fará com que você se exercite cedo e será forçado a pagar o dividendo.
Ações para negociação de opções.
Algumas boas ações para negociação de opções que eu e meus mentores regularmente empregamos incluem: GOOG, IBM, AAPL, NFLX e PCLN, para citar algumas.
As melhores ações a serem utilizadas serão as mais caras, geralmente acima de US $ 100 e muitas vezes centenas de dólares, porque essas ações geram prêmios de opções maiores devido ao seu tamanho.
Essas ações podem ser usadas para estratégias de negociação de opções direcional e não direcional.

Estoques de Negociação.
As opções binárias de ações de negociação tomam alguma compreensão de como as ações se comportam para lucrar com isso.
Os estoques constituem um dos derivativos de ativos que podem ser negociados no mercado de opções binárias. Normalmente, um comerciante terá acesso ao comércio de centenas de ações, pois os corretores irão listar várias ações das diferentes bolsas de valores em todo o mundo. Um bom spread incluirá ações das três bolsas americanas, da bolsa de valores de Londres e das bolsas de valores da Alemanha, Espanha, Suíça, Euromax (que contém ações de empresas dos Países Baixos, Bélgica e outras nações da Europa Central). bem como ações de algumas bolsas selecionadas do Oriente Médio. Isso dá aos comerciantes e espectro inacreditável de ações para mudar.
Quais fatores você deve levar em conta ao negociar ações?
Para negociar opções binárias de ações, os traders devem estar familiarizados com os fatores que causam movimento nos preços das ações. Alguns desses fatores são os seguintes:
1) Sentimento do mercado: se houver um sentimento sombrio no mercado e se preocupar com a economia global, a maioria dos investidores preferirá manter caixa e vender suas ações, levando a uma queda nos preços das ações.
2) Relatórios de ganhos: Um relatório de ganhos bons ou ruins fará com que o preço das ações suba ou desça, respectivamente. O que constitui um relatório de lucros bom ou ruim? Uma empresa que relata uma perda pode parecer ruim, mas se a perda for menor do que uma perda anterior, isso pode ser visto de forma positiva pelos investidores, levando ao aumento da demanda e ao aumento do preço desse ativo. Por outro lado, os lucros declarados por uma empresa cotada podem não ser necessariamente vistos sob boa luz, se os lucros forem menores, ou forem vistos como um desempenho inferior quando comparados com seus pares para o período. O trader deve ter acesso a dados históricos para poder usar fatores como relatórios de ganhos para negociação de opções binárias de ações. Outra limitação para o uso de ganhos em opções binárias de ações negociadas é que elas são sazonais e só podem ser usadas durante a temporada de resultados trimestrais.
3) Fusões e Aquisições: Uma fusão ou aquisição se destina a melhorar a posição e a competitividade das empresas em questão, e geralmente têm um impacto positivo para as empresas envolvidas.
4) Políticas governamentais: podem ter um efeito positivo ou negativo nos preços das ações. Por exemplo, o aumento dos impostos de importação sobre matérias-primas para um determinado setor poderia corroer as margens de lucro das empresas afetadas e afetar negativamente sua capacidade de se manter competitiva em relação a mercadorias estrangeiras. Por outro lado, as isenções de direitos de importação poderiam aumentar a lucratividade das mesmas empresas em questão.
Como negociar opções binárias de ações.
O primeiro passo é identificar em que direção as ações provavelmente seguirão após um comunicado de imprensa que afeta o preço das ações da empresa em questão. A partir daí, o trader está livre para escolher qualquer tipo de negociação de opções binárias para se adequar ao seu perfil comercial. Por exemplo, um relatório de lucros pode levar a uma resposta sustentada que dura muitos dias. Em tal situação, o negociador pode decidir negociar a opção Touch / No Touch, usando uma barreira de preço apropriada, levando em consideração quaisquer suportes recentes ou níveis de resistência.
Se houver um comunicado de imprensa particularmente forte que provavelmente fará com que o preço da ação de uma empresa aumente em qualquer direção, o negociador pode decidir negociar qualquer uma das variedades de opção de alto rendimento. Por exemplo, o súbito anúncio do CEO do JP Morgan sobre as perdas comerciais recentemente incorridas em suas posições é o tipo de comunicado de imprensa que pode levar a um movimento tão forte que poderia romper as barreiras de preço dos tipos de opções de alto rendimento. Em última análise, cabe ao comerciante determinar que tipo de comércio atenderá ao comunicado de imprensa que ele deseja negociar.

Estoques comerciais de alta opção
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O volume de opções altas pode prever os preços das ações futuras?
13 de março de 2009 4:32.
Tenho visto e lido muitas vezes afirmações de que volumes de negociação relativamente altos em opções são bons indicadores dos preços futuros das ações. Ao longo dos anos, tenho me tornado cada vez mais curioso sobre essas alegações, porque raramente vejo relatos de onde e como essas análises dão errado, apenas quando essas alegações funcionam. Além disso, a maioria das grandes movimentações de estoque não parece ser precedida por um aumento no volume de opções. Então, o que os especuladores sabem do alto volume de opções? (Para este artigo, não exploraremos se a SEC deve ou não buscar mais casos ou obter mais condenações por negociação com base em informações privilegiadas em que os aumentos nos volumes de negociação de opções e / ou ações precedem as principais notícias específicas sobre ações).
A tendência geral (descendente) do mercado domina o desempenho dos preços das ações, independentemente da negociação de opções. Por exemplo, as ações executam quase o mesmo (principalmente negativo) entre a data do volume de opções alto e a expiração de opções, se o volume de negociação de opções altas é somente em chamadas ou somente em opções. Além disso, o ganho máximo de preço de uma ação melhora ligeiramente se apenas as opções de venda forem negociadas em grande volume, em vez de apenas chamadas. Quando as opções de compra e venda são negociadas em grande volume sobre as mesmas ações subjacentes, o desempenho do preço da ação é pelo menos igual aos casos em que apenas as chamadas ou somente as opções são negociadas em grande volume.
Em outras palavras, nesta análise, a tendência geral (descendente) do mercado serviu como um sinal de negociação suficiente para negociações de baixa. Em uma ampla seleção de ações, o volume de negociação de opções forneceu poucas informações adicionais para o acionamento de negociações. Há pouca informação única no próprio volume de opções que informa ao profissional se deve colocar uma aposta de alta ou baixa além da tendência predominante do mercado. Fiquei bastante surpreso com a consistência desses resultados. Eles implicam que qualquer vantagem obtida ao se observar o volume de opções vem do aumento das regras de negociação com outras fontes de informação. Da mesma forma, o sucesso do negócio não depende do mercado expressar uma tendência de alta ou de baixa na negociação de opções até a expiração.
Antes de apresentar os resultados quantitativos, aqui está um resumo do contexto e suposições:
Os dados de negociação em opções com vencimento em 20 de fevereiro de 2009 começaram em 30 de dezembro de 2008 - estou supondo que os especuladores que acreditam ter uma vantagem informacional única buscam lucrar com movimentos de curto prazo e usarão opções de curto prazo. Presumivelmente, entrando nas últimas sete semanas de negociação para um determinado mês de opções, acumularam-se juros em aberto suficientes para tornar o volume de negociações especulativas mais significativo e perceptível. Esse período inclui a temporada de vencimentos de janeiro / fevereiro, mas a primeira semana da temporada de resultados começou imediatamente após a expiração das opções de janeiro. Isso significa que essa análise provavelmente inclui muita especulação baseada em lucros. A volatilidade implícita nas opções de uma ação tende a aumentar antes dos lucros e depois implode depois. Essa análise não captura o impacto significativo que essas mudanças de volatilidade podem ter na rentabilidade da opção. Eu usei as ferramentas de filtragem de opções do OptionsXpress que forçaram uma definição específica de volume de negociação de opções "alto". Por exemplo, eu poderia definir "alto" como 50% de juros em aberto. Em vez disso, tive que trabalhar dentro de intervalos de interesse aberto e volumes de negociação. As três configurações a seguir definiram o volume de opções "altas" diariamente: (NYSE: A) Volume acima de 2.500 contratos com contratos em aberto entre 100 e 1.000 contratos, (NYSE: B) volume acima de 10.000 contratos com contratos em aberto entre 1.000 e 5.000 contratos , (NYSE: C) volume acima de 20.000 contratos com contratos em aberto entre 5.000 e 20.000 contratos. Esses critérios criam obstáculos muito altos, especialmente para opções cujo interesse em aberto já é bastante alto. No entanto, este filtro ainda produziu 856 negociações de opções individuais para análise.
Existem duas outras limitações significativas desta análise:
A amostra de dados é muito pequena. Estou apenas revisando um dos muitos contextos possíveis. As sete semanas anteriores à expiração de fevereiro foram dominadas por uma tendência de baixa em um mercado global de baixa. Como mencionado acima, também inclui toda a temporada de ganhos de inverno. Esses são cenários específicos que limitam a capacidade de extrapolar e generalizar minhas descobertas para outros contextos e estações do ano. Essa análise não leva em conta a quantidade de dinheiro negociado, apenas o volume dos contratos. Quanto mais dinheiro envolvido na negociação, mais significativo o comércio deve ser.
O aspecto mais difícil da criação de triggers comerciais a partir do volume de opções é discernir a importância de qualquer evento de negociação de opções. Os operadores de opções compram e vendem opções por diversos motivos. As calls e puts podem ser usadas em apostas de alta ou baixa. Eles também podem ser combinados com participações societárias como hedge. Por exemplo, uma chamada pode ser um hedge em uma posição de estoque curta, e uma venda pode ser um hedge para uma posição de estoque longa.
Um investidor ou trader também pode VENDER uma opção por gerar prêmio antes de comprometer o capital para comprar uma posição de estoque longa. As chamadas em curto podem cobrir as posições longas existentes (chamadas cobertas). Ligar e colocar spreads envolve a compra e venda de opções. Estrangulamentos e straddles envolvem tomar posições longas em ambas as chamadas e puts. Negociações em pares podem tornar as coisas ainda mais complexas, uma vez que envolvem transferências longas e / ou chamadas em várias ações. Isso é suficiente para concluir que o volume de opções não faz sentido antes mesmo de examinar os números! No entanto, algumas pessoas afirmam que podem diferenciar entre todas estas motivações alternativas, por isso a minha curiosidade tirou o melhor de mim nesta. Novamente, é muito provável que os traders usem fontes de conhecimento adicionais para dar significado aos sinais do volume de opções.
Descrevo os resultados dessa análise usando uma série de histogramas. Cada histograma é estruturalmente o mesmo. O eixo x representa o intervalo de variação de preço no estoque subjacente do momento do volume de opções alto para (A) o ponto do menor preço da ação na data de vencimento ou antes da opção em 20 de fevereiro de 2009, (B) o ponto do preço mais alto da ação antes ou depois da expiração das opções, ou (C) o dia da expiração. O título de cada gráfico (clique em cada um para ampliar) explica qual desses cenários é relevante. A faixa de preço inclui o topo da faixa e é exclusiva da parte inferior da faixa. O eixo y representa o número de vezes (frequência) em que um estoque subjacente alcançou a mudança de preço no eixo x correspondente. Eu não tento distinguir se o retorno máximo precede o retorno mínimo ou vice-versa.
Cada evento de opções de alto volume é registrado com uma "data de ação", o estoque subjacente e vários pontos de preço para o estoque: próximo no dia do volume de opções alto, dia de vencimento, máximo até a expiração e vencimento mínimo a expiração. Também registro o alto volume de negociações de uma opção diferente ou a mesma opção em um dia diferente no mesmo estoque subjacente como separado.
Por fim, separei os estoques subjacentes em três categorias com base nos tipos de opções negociadas: (1) ações nas quais as chamadas representavam todas as opções de negociação de alto volume, (2) ações nas quais as opções representavam toda a atividade de alto volume. e (3) ações nas quais a negociação de opções de alto volume consistia de chamadas e opções de venda (observe cuidadosamente que a data da ação foi registrada a partir da hora da primeira chamada ou atividade de venda de alto volume). Essas distinções permitiram-me determinar se o tipo de opções negociadas tinha algum valor preditivo significativo na mudança de preço resultante no estoque. De forma simplista, gostaríamos de chamar a compra para indicar claramente uma oportunidade de compra no estoque e colocar a compra para indicar claramente uma oportunidade de compra a descoberto. Isso também significa que cada categoria contém um conjunto mutuamente exclusivo de ações.
Para todos os três cenários de alteração de preço - a alteração máxima, a alteração mínima e a alteração para a expiração - a distribuição das alterações de preço é praticamente a mesma. (Você pode confirmar isso convertendo o eixo y dos histogramas em porcentagem de observações). Observe também que esses dados sugerem que normalmente não é desejável manter as opções até a expiração. Quando a ação subjacente se movimenta "significativamente" em favor do negócio, é melhor tomar os lucros.
Por fim, aqui estão os resultados em forma gráfica.
31% do tempo (49 de 160 observações), a compra de ações após a observação de negociações de alto volume em chamadas gerou um retorno máximo acima de 10% antes da expiração das opções (estas são as três primeiras barras no histograma abaixo).
No entanto, 37% do tempo (48 de 130 observações), comprando ações após observar negociações de alto volume em PUTS, gerou um retorno máximo acima de 10% antes da expiração das opções! A distribuição de mudanças de preço é quase idêntica à compra de chamadas acima.
Além disso, 41% do tempo (103 de 251 observações), comprando ações após observar negociações de alto volume em calls E, geraram um retorno máximo acima de 10% antes da expiração das opções. Novamente, a distribuição é quase idêntica aos dois histogramas acima.
Alteração de preço do dia da atividade de opções de alto volume para o preço mínimo da ação antes da expiração da opção.
79% das vezes, a compra de ações após a observação de negociações de alto volume em CALLS gerou um retorno mínimo (perda máxima) de pelo menos -10%.
80% do tempo, shorting stock depois de observar o alto volume de negociações em puts gerou um ganho máximo (listado abaixo como retorno mínimo) de pelo menos 10%. Como esse percentual é o mesmo do cenário de compra de chamadas, concluímos que a tendência de baixa geral no mercado domina esses resultados.
Da mesma forma, em 76% das vezes, a compra de ações após a observação de negociações de alto volume em calls e puts gerou um retorno mínimo (perda máxima) de pelo menos 10%. Mais uma vez, todos os três histogramas para este cenário são muito semelhantes.
Alteração de preço desde o dia da atividade de opções de alto volume até a expiração da opção.
Em 50% das vezes, a compra de ações após a observação de transações de alto volume em chamadas gerou um retorno mínimo (perda máxima) de pelo menos -10% por vencimento de opções.
Em 46% do tempo, o short-stock após a observação de negociações de alto volume em puts gerou um ganho máximo (listado abaixo como retorno mínimo) de pelo menos 10% por vencimento de opções. Novamente, concluímos que a tendência de baixa geral no mercado domina os resultados.
Em 53% das vezes, a compra de ações após a observação de negociações de alto volume em chamadas gerou um retorno mínimo (perda máxima) de pelo menos 10% por vencimento de opções.
Ainda estou coletando dados de negociação de opções. Espero fornecer atualizações sobre essa análise no futuro e determinar se os resultados mudam em contextos diferentes no mercado. Note bem que estas análises são um pouco tediosas, então eu não posso dar nenhuma garantia!
Tenha cuidado lá fora!
Divulgação completa: sem posições. Para outras isenções de responsabilidade, clique aqui.

Opções de Volatilidade Implícitas Mais Altas.
Ações: 15 minutos de atraso (os morcegos são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.
Barchart Inc. © 2018.
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Esta página mostra as opções de ações que apresentam a maior volatilidade implícita. Volatilidade implícita é um valor teórico que mede a volatilidade esperada do estoque subjacente durante o período da opção. É um fator importante a ser considerado ao se entender como uma opção é precificada, pois ela pode ajudar os operadores a determinar se uma opção é valorizada, subvalorizada ou supervalorizada. De modo geral, os traders procuram comprar uma opção quando a volatilidade implícita é baixa e procuram vender uma opção (ou considerar uma estratégia de spread) quando a volatilidade implícita é alta.
A volatilidade implícita é determinada matematicamente usando os preços das opções atuais e o modelo de precificação de opções Black-Scholes. O número resultante ajuda os operadores a determinar se o prêmio de uma opção é "justo" ou não. É também uma medida das previsões dos investidores sobre a volatilidade futura das ações subjacentes. A volatilidade implícita aumenta quando a demanda por uma opção aumenta e quando as expectativas do mercado para o estoque subjacente são positivas. Você verá prêmios de opções com preços mais altos em opções com alta volatilidade. Por outro lado, a volatilidade implícita diminui com uma demanda menor e quando o estoque subjacente tem uma perspectiva negativa. Você verá prêmios de opções com preços mais altos em opções com alta volatilidade e prêmios mais baratos com baixa volatilidade.
Também deve ser notado que os anúncios de ganhos e comunicados à imprensa podem ter um impacto sobre a volatilidade implícita. Você pode ver um aumento na volatilidade implícita antes de um anúncio, com uma queda acentuada na volatilidade implícita posteriormente.
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Cada Vista tem uma coluna "Links" no canto direito para acessar a página Visão geral de cotação, Gráfico, Opções de cotações (quando disponível), Opinião de tabela de barras e Análise técnica de um símbolo. As exibições padrão encontradas em todo o site incluem:
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Tabela de Dados Expandir.
Exclusivo para o gráfico de barras, as tabelas de dados contêm um & quot; expandir & quot; opção. Clique no botão & quot; + & quot; ícone na primeira coluna (à esquerda) para & quot; expandir & quot; a tabela para o símbolo selecionado. Percorra os widgets do conteúdo diferente disponível para o símbolo. Clique em qualquer um dos widgets para ir para a página inteira.
Rolagem horizontal em tabelas largas.
Especialmente ao usar uma visualização personalizada, você pode descobrir que o número de colunas escolhido excede o espaço disponível para mostrar todos os dados. Nesse caso, a tabela deve ser rolada horizontalmente (da esquerda para a direita) para exibir todas as informações. Para fazer isso, você pode rolar até a parte inferior da tabela e usar a barra de rolagem da tabela, ou pode rolar a tabela usando a rolagem interna do seu navegador:
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Também exclusivo para o Barchart, o FlipCharts permite percorrer todos os símbolos na tabela em uma exibição de gráfico. Ao visualizar FlipCharts, você pode aplicar um modelo de gráfico personalizado, personalizando ainda mais a maneira de analisar os símbolos. Os FlipCharts são uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site.
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Os membros gratuitos estão limitados a 10 downloads por dia, enquanto os membros Premier do Barchart podem baixar até 100 arquivos. csv por dia.

Opções Volume Leaders.
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Esta página mostra opções de ações com o maior volume diário, com opções divididas entre ações e ETFs. Volume é o número total de contratos de opção comprados e vendidos para o dia, para esse preço de exercício específico. O volume de negociação de uma opção é relativo ao volume do estoque subjacente. Os traders devem comparar o volume de opções altas com o volume médio diário da ação em busca de pistas sobre sua origem.
Quando uma opção tem atividade de alto volume, geralmente indica uma de três coisas.
Pode indicar que um grande evento está prestes a acontecer. Os traders estão querendo lucrar com um salto antecipado no preço da ação (de um jeito ou de outro) e comprar opções como resultado. Nesse caso, você deve comparar o volume da opção com o volume diário médio do estoque subjacente. Se o estoque subjacente tiver uma grande variação percentual no preço E um volume maior do que o normal, isso é tipicamente um forte sinal de mercado na mesma direção da mudança. Outras vezes, o alto volume em um contrato de opções pode indicar que os compradores estão protegendo um risco potencial de queda para uma ação cujas especificações indicam uma liquidação. Muitas vezes, essas coberturas são de um fundo de hedge ou de um grande trader institucional. Se você vir alto volume em uma opção OTM, isso geralmente é acionado por um hedge. E, finalmente, o alto volume é, às vezes, gerado por operadores de opções inexperientes, traders que compram opções baratas de OTM sem nenhuma razão e estratégia específicas.
O alto volume diário em um contrato de opções requer uma análise mais aprofundada para tentar identificar de onde os negócios estão vindo. Depois de entender quais das três condições acima estão impulsionando a atividade, você poderá usar essas informações com mais eficiência para formular sua própria estratégia.
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