Estratégias de negociação financeira stanford

Finanças (FINANÇAS)

FINANCIAMENTO 121. Seminário de Pesquisa e Discussão em Finanças. 1 unidade.

Este seminário foi elaborado para fornecer alguma experiência com métodos de pesquisa e tópicos em finanças, e para auxiliar estudantes de graduação com interesse de carreira em pesquisa financeira, acadêmica ou não, com preparação para essas carreiras. As reuniões do seminário são semanais e baseadas em discussões, cobrindo uma série de questões e métodos em economia financeira. Os alunos devem preparar uma apresentação de pesquisa de 30 minutos uma vez durante o trimestre.

Finanças 201. Finanças I. 3 Unidades.

Este curso cobre as bases do financiamento com ênfase em aplicativos que são vitais para os gerentes corporativos. Discutiremos muitas das principais decisões financeiras tomadas pelos gerentes corporativos, tanto dentro da empresa quanto em suas interações com os investidores. Essencial na maioria dessas decisões é o processo de avaliação, que será uma ênfase importante do curso. Os tópicos incluem critérios para tomar decisões de investimento, avaliação de ativos e passivos financeiros, relações entre risco e retorno, escolha de estrutura de capital, política de pagamento, uso e avaliação de títulos derivativos e gerenciamento de risco. Este curso é direcionado para os alunos que são novos para financiar e para aqueles com pouca experiência quantitativa.

FINANCIAMENTO 204. Finanças I - Acelerado. 3 unidades.

Este curso cobre as bases do financiamento com ênfase em aplicativos que são vitais para os gerentes corporativos. Discutiremos muitas das principais decisões financeiras tomadas pelos gerentes corporativos, tanto dentro da empresa quanto em suas interações com os investidores. Essencial na maioria dessas decisões é o processo de avaliação, que será uma ênfase importante do curso. Os tópicos incluem critérios para tomar decisões de investimento, avaliação de ativos e passivos financeiros, relações entre risco e retorno, escolha de estrutura de capital, uso e avaliação de derivativos (ex. Opções e títulos conversíveis) e gerenciamento de risco. nnNão há antecedentes anteriores em finanças é necessário ou esperado, mas em comparação com o FINANCE 201, menos tempo será gasto na aula sobre as etapas envolvidas na solução de problemas básicos. Portanto, os alunos que escolhem este curso devem estar relativamente à vontade com operações matemáticas básicas (por exemplo, expressões que envolvam multiplicação de múltiplos termos, soma de múltiplos termos, etc.), embora a familiaridade com os conceitos financeiros subjacentes não seja esperada. Um bom diagnóstico é dar uma olhada na Seção 4.2 "Regras para Viagem no Tempo". (págs. 98-104) no livro de curso, Finanças Corporativas por Berk e DeMarzo. Se você está confortável com o nível de matemática básica envolvido (mesmo se os conceitos forem novos), 204 é uma boa escolha. Se não, você deve considerar o FINANCE 201.

FINANCIAMENTO 205. Financiamento Gerencial Acelerado. 3 unidades.

Este curso cobre as bases do financiamento com ênfase em aplicativos que são vitais para os gerentes corporativos. Discutiremos muitas das principais decisões financeiras tomadas pelos gerentes corporativos, tanto dentro da empresa quanto em suas interações com os investidores. Essencial na maioria dessas decisões é o processo de avaliação, que será uma ênfase importante do curso. Os tópicos incluem critérios para tomar decisões de investimento, avaliação de ativos e passivos financeiros, relações entre risco e retorno, escolha de estrutura de capital, política de pagamento, uso e avaliação de títulos derivativos e gerenciamento de risco. Este curso é direcionado para os estudantes que são novos para financiar e para aqueles com pouca experiência quantitativa. Não é necessário ou esperado para este curso prévio antecedentes em finanças. O conteúdo será comparável ao F201, mas a maioria dos materiais das palestras serão entregues on-line, com sessões presenciais dedicadas a aplicações de conceitos-chave. Esta "sala de aula invertida" A versão do curso destina-se a alunos auto-motivados interessados ​​em aplicações. Pré-requisito para o curso será publicado online no outono.

O mesmo que: Piloto baseado em laboratório.

FINANÇAS 207. Corporações, Finanças e Governança na Economia Global. 3 unidades.

Como empresários, líderes globais e agentes de mudança encarregados de desenvolver soluções transformadoras de amanhã, você precisará de certas habilidades e ferramentas para interagir e navegar no complexo e em constante mudança do cenário financeiro. Este curso enfoca o desenvolvimento dessas habilidades e ferramentas através da análise de situações financeiras concisas do mundo real em todo o mundo. Os tópicos incluem avaliação de fluxos de caixa e controle; a estrutura de capital, política de pagamento e governança de firmas maduras e empreendedoras; reestruturação e gestão de dificuldades financeiras; o uso de mercados públicos para obter liquidez e múltiplas classes de ações para manter o controle; financiamento e governança em capital de risco e private equity; a ascensão do ativismo; e responsabilidade social e debates sobre os objetivos das empresas do presente e do futuro. Este curso é ministrado em conjunto pelos professores Rauh e Seru.

FINANÇAS 211. Finanças Corporativas: Aplicações, Técnicas e Modelos. 3 unidades.

Este curso irá desenvolver e aplicar as ferramentas básicas e modelos de finanças corporativas para decisões corporativas do mundo real. Este curso foi projetado para ser o segundo curso na sequência de finanças padrão; isto é, foi projetado para ser o acompanhamento natural do curso de Finanças Gerenciais de Inverno. Este curso desenvolverá e ampliará ferramentas e técnicas padrão de análise financeira, avaliação e modelagem e aplicará esses métodos a uma ampla gama de casos. Os tópicos do caso incluem fusões e aquisições, private equity, governança corporativa, estrutura de capital, conflitos de agência e reestruturação corporativa. Para todas essas aplicações, este curso enfatizará a importância central da análise financeira, avaliação e modelagem para orientar a tomada de decisão ideal.

FINANÇAS 214. Finanças Corporativas Aceleradas: Aplicações, Técnicas e Modelos. 3 unidades.

Este curso irá desenvolver e aplicar as ferramentas básicas e modelos de finanças corporativas para decisões corporativas do mundo real. Este curso foi projetado para ser o segundo curso na sequência de finanças padrão; isto é, foi projetado para ser o acompanhamento natural do curso de Finanças Gerenciais de Inverno. Este curso desenvolverá e ampliará ferramentas e técnicas padrão de análise financeira, avaliação e modelagem e aplicará esses métodos a uma ampla gama de casos. Os tópicos do caso incluem fusões e aquisições, private equity, governança corporativa, estrutura de capital, conflitos de agência e reestruturação corporativa. Para todas essas aplicações, este curso enfatizará a importância central da análise, avaliação e modelagem financeira para orientar a tomada de decisão ideal.

FINANÇAS 229. MSx: Finanças. 3 unidades.

Este curso abrange as bases do financiamento corporativo, incluindo a gestão da estrutura de capital, previsão financeira, política de dividendos, dificuldades financeiras, custo de capital e orçamento de capital. Ele discute as principais decisões financeiras tomadas pelos gerentes corporativos e o impacto dessas decisões sobre os investidores e o valor da empresa. Os tópicos incluem critérios para entender a avaliação de ativos e passivos financeiros, relações entre risco e retorno, eficiência de mercado e o papel dos títulos derivativos, incluindo opções. O curso também oferece cobertura do papel dos mercados financeiros nas operações da empresa.

FINANÇAS 305. Mercado de Capitais e Investimento Institucional. 3 unidades.

Este curso ensina avanços recentes em alocação e gerenciamento de ativos. Nós nos concentramos na implementação prática de alocação de ativos e ferramentas de gerenciamento na alocação de ativos, na seleção de gerentes de ativos e no gerenciamento de riscos. Os alunos aplicam essas ferramentas aos dados em tempo real no laboratório de informática. Os tópicos abordados incluem alocação de ativos; Delegated Asset Management e Manager Selection aplicados a Fundos Mútuos, Fundos de Hedge e Fundos de Private Equity; Modelos multifatoriais e investimento de fator. A aula será co-ensinada por Kevin Mak, diretor do Real-Time Investment and Analysis Lab em Stanford. Robert Wallace, o CEO da Stanford Management Company, será palestrante convidado.

FINANÇAS 310. Finanças - Avançadas. 3 unidades.

Este curso de aplicações avançadas traz avanços recentes em finanças para enfrentar os desafios do mundo real em gestão de investimentos e finanças corporativas. O objetivo deste curso é desenvolver uma compreensão mais profunda de como os mercados de capitais realmente funcionam, aproveitando os recentes avanços nas finanças modernas. Discutimos as implicações para a tomada de decisão financeira por gerentes e investidores. O curso destina-se a alunos de MBA1 que estejam familiarizados com as fundações financeiras, incluindo análise de fluxo de caixa descontado (DCF), cálculos de taxa interna de retorno (IRR), análise de média-variância e o Modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM). Exemplos de tópicos abrangentes incluem as decisões de estrutura de capital corporativo, desafios no gerenciamento de portfólio, análise de desempenho de fundos mútuos, hedge funds e private equity, IPOs, hedge de moeda e risco de taxa de juros, etc. Para ser elegível, os estudantes devem ter passou no exame de colocação na Semana Zero, deve ter habilidades quantitativas sólidas e ter disposição para analisar os dados.

FINANCIAMENTO 315. Inovação para Inclusão Financeira. 3 unidades.

Esta é uma nova eletiva de MBA que explora maneiras inovadoras de como as start-ups estão alterando a participação das famílias em serviços financeiros, superando fricções financeiras e / ou mudando comportamentos. "Inclusão" será amplamente vista para abranger indivíduos / famílias de todas as classes socioeconômicas em todos os aspectos de suas vidas financeiras. O foco será predominantemente em start-ups que estão atrapalhando os serviços financeiros dentro do ambiente legal e regulatório dos EUA, embora frequentemente recorram a lições aprendidas de inovações que melhoram o bem-estar na esfera internacional da FinTech.

FINANCIAMENTO 319. Seminário de Investimento em Private Equity. 4 unidades.

Este seminário de investimento da PE, lançado em 1993, tem como foco o investimento em private equity, incluindo investimentos com controle, aquisições e investimentos minoritários em vários estágios da vida de uma empresa. A atividade de investimento em private equity cresceu significativamente nas últimas duas décadas. Este seminário explora tópicos selecionados em investimento em private equity para os alunos de MBA que fazem o curso de co-requisito FINANCE 321.01, Investment Management e Entrepreneurial Finance. O private equity inclui empresas estabelecidas e em estágio inicial. O curso amplia e aprofunda a área de finanças empresariais para aqueles que têm interesse em private equity, venture capital e capital investing, tendo uma visão global. A utilização será feita de estudos de caso originais e discussões de palestras, com base na estrutura do FINANCE 321. O Seminário se reúne com muitos investidores em circulação. Todos os registrados no F321.01 também serão registrados no F319. Veja a folha amarela do termo põr em caixas do MBA em finais de abril. Nota: Todos os cadastrados no F321.02 também serão cadastrados no F329.

FINANCIAMENTO 320. Mercados de dívida. 3 unidades.

Este curso destina-se àqueles que planejam carreiras que podem envolver financiamento de dívida para seus negócios ou outros investimentos, ou envolvem negociação ou investimento em instrumentos de dívida e seus derivativos, incluindo instrumentos do mercado monetário incluindo depósitos do Banco Central, títulos do governo, acordos de recompra, juros troca de taxas, títulos garantidos por hipotecas (MBS), títulos corporativos, produtos de crédito estruturados e derivativos de crédito. Vamos enfatizar as características institucionais dos mercados, incluindo negociação, preços e cobertura. Há um foco especial na dívida em dificuldades. A maioria das palestras começa com uma apresentação fria do aluno, com um cálculo curto de lição de casa não graduado. Haverá também uma série de trabalhos de casa com notas, um período intermediário para levar para casa e seis quizzes de 10 minutos ou menos.

FINANÇAS 321. Gestão de Investimentos e Finanças Empresariais. 3 unidades.

Nosso foco é o investimento em valor fundamental. Investimentos em empresas, ações ordinárias, empreendimentos em estágio inicial / crescimento e private equity, negócios, parcerias, hedge funds ou outras oportunidades empreendedoras serão imediatamente ou eventualmente importantes para a maioria dos MBAs - seja no lado do investimento ou na captação de recursos. lado do financiamento. Este curso de investimento discute muitos fatores práticos e conceituais que influenciam a análise e o valor de empresas e negócios, incluindo investimentos de capital aberto e private equity, e sobre o sucesso de abordagens de investimento. O foco deste curso é em investimentos cotados e de private equity e em finanças empreendedoras. O formato da aula é principalmente discussões de casos e discussões de palestras conduzidas pelo professor e investidores / diretores envolvidos no caso. Este curso permite que os alunos de MBA aprendam um amplo conjunto de habilidades de investimento e estudem investidores de destaque. Veja a folha amarela do termo põr em caixas do MBA em finais de abril.

FINANÇAS 322. Intermediários Financeiros e Mercados de Capitais. 4 unidades.

Este curso enfoca os mercados financeiros, instituições e instrumentos. Consideramos quando e como as empresas levantam capital ao longo do ciclo de vida, começando com as decisões e transações de captação de recursos para empresas jovens e depois discutindo as decisões enfrentadas por empresas mais antigas. Nós nos concentramos principalmente na perspectiva da empresa, considerando também a perspectiva dos intermediários financeiros. As questões a serem consideradas neste curso incluem o papel dos intermediários financeiros como bancos, a decisão de abrir o capital, o preço e o papel dos bancos de investimento em IPOs, dívida bancária, financiamento de projetos, dívida pública, colocações privadas, securitizações, conversíveis e mercados. para títulos de alto risco.

FINANÇAS 324. Finanças Corporativas Práticas. 4 unidades.

O foco deste curso é aplicar as ideias fundamentais de finanças corporativas a problemas do mundo real. Este curso é um follow-up para o curso de queda em Finanças Gerenciais em que os fundamentos de finanças e avaliação foram cobertos. Exploraremos como tornar o conhecimento adquirido prático, bem como aprofundar nossa compreensão dos princípios fundamentais das finanças. Durante o curso, analisaremos casos que abrangem uma ampla gama de tópicos, como estrutura de capital, private equity e venture capital, fusões. e aquisições, aquisições hostis e aquisições alavancadas, bem como falência e dificuldades financeiras. Esses casos fornecem uma oportunidade para preencher a lacuna entre a teoria e as situações da vida real. Espera-se que os alunos desenvolvam suas próprias planilhas e forneçam recomendações com base em sua análise do material do caso. nnnEste curso era conhecido anteriormente como FINANCE 224. Uma versão acelerada deste curso é oferecida como FINANCE 331.

FINANÇAS 326. Títulos Derivados. 4 unidades.

Este curso é uma introdução às opções, futuros e outros títulos derivativos. O objetivo é aprender um conjunto básico de princípios que fundamentam o preço e o uso de derivativos. Em particular, cobriremos a avaliação e o uso, tanto para gerenciamento de risco quanto para especulação, de futuros, swaps e opções; a fórmula de precificação de opções Black-Scholes; delta-cobertura; derivativos de crédito; gestão de risco financeiro; e o papel dos derivativos na recente crise financeira.

FINANÇAS 327. Mercados Financeiros. 4 unidades.

O objetivo deste curso é desenvolver uma compreensão completa dos mercados financeiros. Exploramos como os investidores tomam decisões sobre risco e retorno, como os mercados financeiros avaliam ativos arriscados em equilíbrio e como os mercados financeiros podem, às vezes, funcionar mal. O curso enfatiza particularmente o papel das imperfeições do mundo real que estão ausentes da visão padrão dos mercados financeiros. Por exemplo, exploramos o papel da iliquidez: por que existem mercados líquidos para alguns tipos de ativos, mas não para outros? Por que a liquidez freqüentemente desaparece em tempos de turbulência nos mercados? Também estudaremos os insights recentes de finanças comportamentais sobre psicologia de investidores e ineficiências de mercado. Além disso, analisaremos as inovações financeiras, como os swaps de crédito, a securitização e os fundos de hedge que desempenham papéis importantes nos mercados financeiros atualmente. Usamos casos para desenvolver esses tópicos no contexto de problemas práticos de decisão nas áreas de alocação de ativos, gerenciamento de riscos e financiamento.

FINANÇAS 329. Seminário de investimento. 4 unidades.

F329 - Seminário de Investimento: & quot; Global Principal Investing / Hedge Funds & quot; é um seminário focado em temas selecionados em investimentos magistrais em capital aberto com alguns investimentos de capital de private equity, com ênfase no ponto de vista do principal. Estudamos fundos hedge e fundos mútuos e nos reunimos com investidores de destaque. O escopo e o contexto são globais, incluindo os mercados emergentes. O seminário é ministrado por um diretor fundador de um dos maiores fundos de investimento internacional. Veja a folha amarela do termo põr em caixas do MBA em finais de abril. Todos os cadastrados no F321.02 também serão registrados no F329. nnNota: Todos os cadastrados no F321.01 também serão registrados no F319.

FINANÇAS 331. Finanças Corporativas Práticas. 4 unidades.

(Nota: este curso era conhecido anteriormente como FIN 230) O principal objetivo deste curso é capacitar os alunos a aplicar as idéias fundamentais de finanças para problemas na área de finanças corporativas com todas as complexidades que o mundo real implica. O curso é uma continuação do curso de Gestão Financeira de Queda, onde os alunos aprenderam noções básicas de técnicas de avaliação e várias aplicações financeiras. Exploraremos como tornar todo esse conhecimento prático, bem como aprofundar nosso conhecimento sobre as ideias fundamentais das finanças. nnnO foco principal deste curso é o gerente financeiro da empresa e como ele / ela toma decisões quanto a investimentos, dividendos e financiamento de todos os tipos. Os tópicos incluem aquisições alavancadas, aquisições hostis, financiamento de capital privado e capital de risco, dificuldades financeiras e falências, fusões e aquisições, gerenciamento de capital de giro. Os casos serão usados ​​para motivar a nossa discussão sobre como preencher a lacuna entre a rigorosa teoria financeira e sua aplicação a problemas práticos em finanças corporativas. O curso é baseado em casos e mais avançado do que o FINANCE 324. "Avançado". Isso significa que discutiremos muitas questões qualitativas sutis, bem como explorar aplicações fundamentais mais profundas das principais idéias financeiras. O curso é intensivo e exigirá que os alunos preparem cuidadosamente todos os casos, leiam e compreendam muitos materiais e participem ativamente da discussão em sala de aula. O principal método de ensino é o cold call.

O mesmo que: Acelerado.

FINANÇAS 332. Finanças e Sociedade. 3 unidades.

Este curso interdisciplinar explora como as forças de mercado e não mercantis moldam o sistema financeiro e, através deste sistema, afetam a ampla economia e a sociedade. Você obterá uma compreensão profunda das interações entre indivíduos, corporações do setor financeiro e não financeiro e governos em todo o mundo, em um ambiente repleto de conflitos de interesses e diferenças de informações e controle. Os tópicos incluem a estrutura e o papel de várias instituições financeiras e do sistema financeiro, habitação, mercados de crédito e títulos, bancos centrais, regulamentação, cooperação e concorrência globais, governança e prestação de contas e o papel da mídia.

FINANÇAS 335. Avaliação, Governança e Comportamento Corporativo. 4 unidades.

Este curso desenvolverá um conhecimento detalhado das técnicas de avaliação corporativa, juntamente com uma compreensão do papel que tais avaliações desempenham em uma ampla gama de decisões de financiamento corporativo. Primeiro, o curso considerará cuidadosamente diferentes técnicas de avaliação, os pressupostos subjacentes a cada um desses métodos, como eles são aplicados na prática, como estão relacionados entre si e como decidir qual método de avaliação é apropriado para uma determinada aplicação. Depois de desenvolver essas ferramentas, elas serão aplicadas a uma ampla variedade de configurações de finanças corporativas. Entre as aplicações a serem consideradas estão fusões e aquisições, avaliação internacional, governança corporativa, dificuldades financeiras, conflitos de agência, informações assimétricas e supervalorização. Para todas essas aplicações, este curso enfatizará a importância central da avaliação para entender os fenômenos observados e para orientar a tomada de decisão ideal, bem como os desafios únicos de avaliação impostos pela aplicação específica.

FINANCIAMENTO 336. As Finanças de Aposentadoria e Pensões. 4 unidades.

A economia financeira de como a aposentadoria é financiada, particularmente nos EUA. Tópicos: conceitos básicos de finanças necessários para entender a poupança para a aposentadoria individual. Propriedades de instrumentos financeiros, como títulos e ações. Otimização de contas individuais de aposentadoria ou carteiras 401 (k). Pensões de benefícios definidos. Mensuração de passivos de pensão de benefício definido. Impacto dos passivos previdenciários com benefícios definidos no orçamento corporativo, estadual e local. A economia da política nacional de aposentadoria, incluindo a Previdência Social e o tratamento governamental da poupança para a aposentadoria privada.

FINANÇAS 341. Modelagem para Gestão de Investimentos. 3 unidades.

Este curso combinará teoria de investimentos prática e atualizada com aplicativos de modelagem. Entender a bela teoria, sem a capacidade de aplicá-la, é essencialmente inútil. Por outro lado, a criação de planilhas de última geração que aplicam a teoria incorreta é uma perda de tempo. Aqui, tentamos combinar explicitamente teoria e aplicação. O curso será dividido em 6 módulos ou tópicos. O primeiro dia de cada módulo será uma palestra sobre um tópico de investimento. Também é fornecido um projeto de modelagem de equipe sobre o tópico. O segundo dia de cada módulo será um laboratório. O dia de laboratório começará com conceitos de modelagem (dicas) projetados para ajudá-lo a usar o Excel para implementar o tópico de investimento do módulo. Depois que as dicas são fornecidas, o restante do dia de laboratório é dedicado às equipes que trabalham em seu projeto de modelagem e permitem Q & amp; A. No terceiro dia de cada módulo, serão apresentadas apresentações e finalizações.

FINANÇAS 345. História das Crises Financeiras. 3 unidades.

As crises financeiras são tão antigas quanto os próprios mercados financeiros. Existem muitas semelhanças entre eventos históricos. A crise de crédito de 2007/8, por exemplo, está longe de ser única. Mais frequentemente, as crises financeiras são o resultado de bolhas em certas classes de ativos ou podem estar vinculadas a uma forma específica de inovação financeira. Este curso dá uma visão geral da história das crises financeiras. Voltamos quase 400 anos e começamos com a mania Tulipa de 1636. A partir daí, voltaremos lentamente aos dias de hoje, encontrando muitos episódios de crise relevantes do ponto de vista de hoje. O objetivo do curso é entender as causas das crises passadas e desenvolver um quadro conceitual que vincule elementos comuns. Vamos discutir as lições que podemos tirar para os mercados financeiros hoje.

FINANCIAMENTO 346. Gestão Institucional de Dinheiro. 3 unidades.

O objetivo deste curso é estudar a indústria de administração de recursos a partir da perspectiva do usuário - um investidor que quer investir dinheiro. Este curso estudará os principais componentes do setor de administração de fundos: fundos mútuos, hedge funds, fundos de private equity e fundos de capital de risco. Ele também examinará usuários importantes da indústria, tais como fundos de pensão sem benefícios, doações e fundos de pensão de benefício definido. A ênfase do curso não será em como os gestores de fundos ganham dinheiro, mas em como a indústria é organizada, como a habilidade gerencial é avaliada, como a remuneração é determinada e como os aluguéis econômicos são divididos entre gerentes e investidores. O curso irá explorar como as forças competitivas do mercado interagem com a habilidade gerencial e outros atritos do mercado para dar origem à organização observada da indústria.

FINANÇAS 347. Dinheiro e Banca. 3 unidades.

Este curso é projetado para ajudar os alunos a entender as conexões entre dinheiro (o Federal Reserve), mercados financeiros e macroeconomia. Como as taxas de juros são determinadas e como o Federal Reserve conduz a política monetária? Quais fatores econômicos impulsionam as curvas de rendimento em diferentes mercados de títulos? Prestaremos atenção especial ao sistema bancário, com vistas a entender a função e a importância dos bancos. Os tópicos incluirão o papel do Federal Reserve como emprestador de última instância durante as recentes e anteriores crises financeiras, ferramentas não convencionais de política monetária, como flexibilização quantitativa e orientação futura. Discutimos o papel do governo na regulação do setor financeiro, prestando especial atenção às exigências de capital para os bancos. Frequentemente, começamos a aula com uma discussão dos eventos atuais do mercado macro-financeiro no contexto da cobertura do nosso curso. O curso é apropriado para qualquer um que tente obter uma perspectiva macroeconômica nos mercados de capitais, de investidores a banqueiros, ou aqueles simplesmente interessados ​​nas ligações entre taxas de juros, bancos e a economia. Tendo em conta os tópicos abordados, o curso também será interessante para aqueles que querem uma melhor compreensão da crise financeira de 2007-2009 e do experimento do Federal Reserve em política monetária não convencional.

FINANÇAS 350. Modelação Financeira Corporativa. 4 unidades.

Este curso irá expor os alunos aos fundamentos, melhores práticas e técnicas avançadas de modelagem financeira corporativa. Começamos com modelos operacionais básicos e demonstrações financeiras integradas e, finalmente, desenvolvemos modelos financeiros para analisar as principais transações corporativas, incluindo financiamento de capital de risco, fusões e aquisições e alavancar aquisições. Vamos integrar teorias apresentadas em todo o núcleo de MBA, particularmente as de contabilidade e finanças, e ter uma abordagem prática para entender como a teoria é implementada na prática. O foco do curso será desenvolver habilidades críticas de modelagem financeira, entender melhor práticas e reconhecendo armadilhas comuns. Os alunos trabalharão em uma série de casos e construirão modelos que podem ser usados ​​para previsões financeiras e projeções, avaliação, avaliação de necessidades de financiamento, análise de fusões e avaliação de LBO. Os alunos também ganharão experiência apresentando modelos financeiros e criticamente avaliá-los. Ao concluir o curso, os alunos desenvolverão as habilidades necessárias para construir modelos financeiros complexos e as estruturas lógicas para utilizá-los em várias aplicações organizacionais.

FINANÇAS 351. Modelagem Financeira Corporativa Avançada. 4 unidades.

Os alunos se envolverão no desenvolvimento de casos e soluções de modelagem financeira corporativa. Os alunos também desenvolverão materiais para ajudar os outros na construção de modelos financeiros e servirão como líderes de casos durante workshops de laboratório. É necessária uma extensa experiência em modelagem financeira e experiência com o Excel.

FINANÇAS 361. Finanças Comportamentais. 4 unidades.

Este curso fornece uma introdução às finanças comportamentais, uma disciplina que integra insights da psicologia ao estudo de decisões e mercados financeiros. Haverá um foco na compreensão dos fundamentos psicológicos da tomada de decisões financeiras, bem como os atritos institucionais que podem permitir que esses mecanismos psicológicos influenciem os resultados econômicos. As aplicações incluem a precificação de ativos em relação ao valor fundamental, estratégias de negociação, comportamento gerencial e decisões de investimento e poupança das famílias. Questões conceituais serão enfatizadas através de uma mistura de discussões de casos e palestras, e exercícios quantitativos servirão para desenvolver ferramentas analíticas para fazer escolhas financeiras.

FINANÇAS 362. Estratégias de Negociação Financeira. 3 unidades.

O objetivo deste curso é familiarizar os alunos com os diferentes tipos de estratégias de negociação empregadas por várias instituições de gerenciamento de dinheiro. Essas estratégias de negociação financeira são usadas para gerenciar os perfis de risco e retorno de carteiras específicas. Durante as sessões, os alunos serão desafiados a entender e explorar a aplicação e implementação dessas diferentes estratégias. As simulações de negociação empregadas no Rotman Interactive Trader e no Rotman Portfolio Manager (usando dados reais de mercado e dados gerados por computador) serão usadas extensivamente neste curso como uma forma de aprender e testar diferentes estratégias. Todas as aulas serão realizadas no novo Laboratório de Análise e Investimentos em Tempo Real (RAIL), localizado no terceiro andar do Edifício Bass (B312). Os alunos devem participar de todas as sessões. As notas são baseadas em resultados de simulação em aula, participação em aula e duas tarefas escritas.

FINANÇAS 373. Finanças Empresariais. 3 unidades.

Este é um curso sobre o processo de tomada de decisão financeira, em grande parte do ponto de vista do CEO de um empreendimento empresarial, que vai desde os estágios iniciais até os mais atrasados. O curso tem uma abordagem dupla: Primeiro, desenvolvemos ferramentas e conceitos de finanças corporativas relacionadas a modelagem, avaliação, controle e decisões de investimento dentro de um contexto empreendedor. Em segundo lugar, usamos casos com firmas em diferentes estágios de seus ciclos de vida, desde investimentos iniciais de anjos ou capital de risco por meio de decisões de saída, a fim de ver as questões que surgem quando esses princípios são aplicados na prática. Em alguns casos, mostramos o ponto de vista do empreendedor e, em outros, a perspectiva do investidor. Afinal, como empreendedor, não se pode negociar de forma eficaz sem entender as motivações de um investidor. Por outro lado, um investidor não pode avaliar uma potencial oportunidade de investimento sem valorizar a perspectiva e os incentivos do empreendedor. Por fim, exploramos novos desenvolvimentos em finanças empreendedoras, como provimento de crowdfunding e liquidez antecipada.

FINANÇAS 377. Sistema Financeiro da China. 3 unidades.

Este curso é uma pesquisa do sistema financeiro da China, incluindo seu setor bancário, estrutura de política monetária e mercados financeiros (títulos, derivativos, ações, câmbio, administração de ativos alternativos e mercados relacionados). O objetivo é uma visão integrada de como o capital, o risco e a liquidez são intermediados na China e no exterior. As tendências atuais (incluindo a liberalização dos mercados) serão enfatizadas. A cobertura será por meio de palestras, leitura de documentos de fontes primárias e comentários secundários (jornalísticos e analistas), bem como uma série de palestrantes especializados. Usando nossas salas de aula especiais de alta imersão em Stanford e no Stanford Center em PKU, este curso se reúne em conjunto com um curso paralelo oferecido na Universidade de Pequim. Os alunos participarão ativamente da discussão em sala de aula, farão uma apresentação tópica de 5 minutos e enviarão um breve artigo (10 páginas).

FINANÇAS 381. Private Equity in Frontier Markets: Criando uma nova classe de ativos investíveis. 4 unidades.

Em 2001, Jim O'Neil, do Goldman Sachs, escreveu uma nota de pesquisa que ressaltou a importância dos chamados Mercados Emergentes para uma carteira de investimentos bem equilibrada. Still today, most investors have little or no investment exposure beyond North America, Europe, Japan and more recently India, China and Brazil. All of this is just beginning to change. The not yet fully formed investment category called frontier market private equity is emerging and within the next decade is likely to be an asset class of its own. Private equity investments are being made in southeast Asia, in MENA(Middle East/ North Africa), in sub-Saharan countries beyond South Africa and in Latin America. Even fund of funds are appearing across these markets. At the same time, investors face a world of diminished returns expectations in developed economies just as aging demographics and the need for continued growth, innovation and infrastructure renewal places increasing demands for payout. Suffice it to say, investors will be looking beyond traditional asset classes and geographies for sources of return. This new course is designed to expose you to the still emerging, not yet fully formed world of frontier market private equity. To set the context we will start by reviewing the fundamentals of economic growth and development globally. In addition we will discuss the fundamental concepts involved in constructing and evaluating the performance of a large scale investment portfolio. We will then review cases on the elements of the private equity cycle/process and specifically address the special demands of frontier markets in general. We will also focus on issues that are specific to various markets (e. g. Nigeria, Vietnam, etc.). Students taking the course will be given the opportunity to make important contributions to the knowledge base of this still very young field by working in small teams to research topics of personal and general interest, the results of which will be reported to the rest of the class. This course will not be offered next academic year, 2017-2018.

FINANCE 385. Angel and Venture Capital Financing for Entrepreneurs and Investors. 3 Units.

This course covers all the stages of funding for early stage high-growth companies, from seed funding to venture capital rounds to a successful exit. We will concentrate on how entrepreneurs and investors make and should make important decisions. Examples of issues that we will cover are: How can entrepreneurs raise funding successfully? What are typical mistakes entrepreneurs make in raising capital and negotiating with investors? How to choose your investor? How to pitch to an investor? How do angels and VCs generate and process their deal flow and select companies? How are VCs involved in business decisions such as recruiting talent and replacing CEOs? What are the important provisions of financial contracts between VCs and founders? How to value early-stage companies? The course is very applied and mostly case-based. We will discuss a lot of nitty-gritty details that is a must for founders and investors. Case protagonists, founders, angels, and VCs will be among guest speakers. No prior knowledge of the VC industry is needed.

FINANCE 548. The Political Economy of Banking Regulation in US and Europe. 1 Unit.

The 2007-09 financial crisis exposed the extreme fragility of the financial system and the harm financial crises can cause. Have regulatory reforms in the US and Europe been effective and, if not, how and why? Does it matter if some institutions are "too big to fail," and, if so, how and why? This course will discuss the economic and political forces that are shaping the financial system in US and Europe and evaluate recent and current events that will have important implications for the economy for many years. We will see how politics trumps economics in Washington, London and Brussels in different but broadly predictable ways.

FINANCE 555. Private Wealth Management and Personal Investing. 2 Units.

The Private Wealth Management and Personal Investing course will address issues that relate to the management of personal assets as opposed to institutional investing. It will cover the origins and growth of private wealth management as an industry, investment planning, risk management, inter-generational transfers of wealth, philanthropy and tax planning. Special emphasis is on issues surrounding the selection of a wealth manager, how managers may be evaluated, including potential conflicts of interest, and performance measurement. Classes will focus on case studies and various readings. Two instructors will lead the class, one from the GSB and one from the private wealth management industry. Most classes will be augmented by visits from professionals in the wealth management and private banking business. Active class participation and a group project are required.

FINANCE 559. The World of Investing. 1 Unit.

This course is a speaker series, exposing students to the world of first-class investors and their philosophies. Each week will have a different visitor describing their investment strategy and experience. Attendance at all sessions is a requirement to pass the course.

FINANCE 562. Financial Trading Strategies. 2 Units.

The purpose of this course is to familiarize students with the different types of trading strategies employed by various money management institutions. These financial trading strategies are used to manage the risk and return profiles of specific portfolios. Throughout the sessions, students will be challenged to understand and explore the application and implementation of these different strategies. Trading simulations employed on the Rotman Interactive Trader and Rotman Portfolio Manager (using real market data and computer generated data) will be used extensively in this course as a way to learn and test different strategies. All classes will be held in the new Real-time Analytics and Investment Lab (RAIL), located on the third floor of the Bass Building (B312). Students are expected to attend all sessions. Graded are based on in-class simulation results, class participation, and two written assignments. This course is designed to have a fast learning curve and is a pre-requisite for FIN563, the advanced extension of this course.

FINANCE 563. Financial Trading Strategies 2. 2 Units.

This course is an extension of FIN562, Financial Trading Strategies. Students will expand on introductory topics from the Financial Trading Strategies Course and be required to build extensive live-market models and risk management models. Class discussions will closely link current market events and pricing anomalies to theoretical and simulated markets and we will closely study the deviations between them.

FINANCE 587. Private Equity - An Overview of the Industry. 2 Units.

This 2-unit elective at the GSB is an overview of the private equity industry including its reason for being and its growth. The course looks at all aspects of private equity partnerships and private equity investing. The course may be of particular interest to five groups of students: (i) students who aspire to be employed in private equity as a career; (ii) students who plan to be employed by companies that are owned by private equity firms; (iii) students who may invest in private equity partnerships as a limited partner; (iv) students who find private equity to be an interesting part of the financial services industry, and (v) students who expect to participate in corporate business development or mergers and acquisitions. The course will meet for nine classes. Each class will have at least one senior partner from a private equity firm to comment on the activities of his firm. In years past, some of the true leaders of the industry have participated. One class will be a mock investment review committee presentation as a final project.

FINANCE 620. Financial Markets I. 3 Units.

This course is an introductory PhD level course in financial economics. We begin with individual choice under uncertainty, then move on to equilibrium models, the stochastic discount factor methodology, and no-arbitrage pricing. We will also address some empirical puzzles relating to asset markets, and explore the models that have been developed to try to explain them.

FINANCE 621. Financial Markets II. 3 Units.

This course continues F620 and covers a number of main concepts in market microstructure. Among the topics that are covered are (i) Rational Expectations models and their foundations (ii) strategic trading models (iii) models of market and funding liquidity. In addition to the discussion of theoretic models time will be allotted to empirical applications.

FINANCE 622. Dynamic Asset Pricing Theory. 4 Units.

This course is an introduction to multiperiod models in finance, mainly pertaining to optimal portfolio choice and asset pricing. The course begins with discrete-time models for portfolio choice and security prices, and then moves to a continuous-time setting. The topics then covered include advanced derivative pricing models, models of the term structure of interest rates, the valuation of corporate securities, portfolio choice in continuous-time settings, and finally general-equilibrium and over-the-counter asset pricing models. Students should have had some previous exposure to general equilibrium theory and some basic courses in investments. Strong backgrounds in calculus, linear algebra, and probability theory are recommended. Problem assignments are frequent and, for most students, demanding. Prerequisite: F620 and MGTECON600 (or equivalent), or permission of instructor.

FINANCE 624. Corporate Finance Theory. 4 Units.

This course considers a wide range of topics in theoretical corporate finance (broadly interpreted). Topics include capital structure decisions, agency conflicts in the firm, dividend policy, security design, optimal financial contracting, the theory of the firm, the market for corporate control, and banking and financial intermediation, among others. The primary focus is on how asymmetric information, agency conflicts, strategic interactions, and incomplete contracting affect corporate financial decision-making. The course aims both to familiarize students with influential papers and current research, and to promote new research ideas in the area.

FINANCE 625. Empirical Asset Pricing. 3 Units.

This course is an introduction to empirical research in asset pricing. The focus of the course is on the interplay between financial economic theory, econometric method, and that analysis of financial market data. Topics include tests of asset pricing models, return predictability in time-series and cross-section, empirical studies of asset market imperfections, and studies of individual and professional investor behavior. Class discussions will draw on textbooks/monographs and original articles and working papers.

FINANCE 626. Advanced Corporate Finance. 3 Units.

This is a course on contemporary theoretical and empirical issues in corporate finance. Building upon the first-year courses in corporate finance theory and empirical methods in finance, we will examine issues in asset pricing applications to corporate finance, dynamic capital structure (dynamic financing decisions), financial distress, financing and investment interactions, and behavioral corporate finance. Both conceptual economic frameworks and econometric methods will be developed as needed. A requirement for this course is that students complete two written projects, one theoretical and one empirical, and at least one of these projects will be presented to the class.

FINANCE 628. Finance Pre-Seminar Reading Course. 1 Unit.

Finance Pre-Seminar Reading.

FINANCE 630. Empirical Corporate Finance. 3 Units.

This course provides an introduction to empirical research in corporate finance, with an emphasis on the application of cross-sectional and panel data econometric techniques for causal inference. Topics include investment policy, entrepreneurship and innovation, financing decisions, firm ownership, corporate governance, managerial incentives, financial contracting, and the structure and internal organization of firms. The course assumes knowledge of econometrics at the level of MGTECON 603.

FINANCE 632. Empirical Dynamic Asset Pricing. 3 Units.

This course explores the interplay between dynamic asset pricing theory, statistical assumptions about sources of risk, and the choice of econometric methods for analysis of asset return data. Therefore, the lectures will be a blend of theory, econometric method, and critical review of empirical studies. Both arbitrage-free and equilibrium preference-based pricing models will be discussed, with particular emphasis given to recent developments and outstanding puzzles in the literature. The prerequisites for F632 are MGTECON 603 - 604, FINANCE 620, FINANCE 622, and FINANCE 625. In particular, I will assume familiarity with dynamic asset pricing theory, at the level of F622; and large-sample theory for least-squares, generalized method-of-moments, and maximum likelihood estimation methods. We will review these methods in the context of specific applications, but this material will not be developed in depth.

FINANCE 633. Advanced Empirical Corporate Finance. 3 Units.

This class is devoted to recent developments in the empirical corporate finance literature. Topics include: financial contracting, liquidation and renegotiation, taxation and capital structure, the role of labor markets, leveraged buyouts, executive compensation, the causes and consequences of the financial crisis, and implications of finance for the public sector. The class is very interactive. Many of the sessions will consist of student presentations about the papers from the reading list. We will also further explore empirical methods relevant for applied research in corporate finance, with a focus on identification and panel data issues.

FINANCE 635. Advanced Topics in Empirical Asset Pricing. 3 Units.

This course will survey current research topics in empirical asset pricing. The emphasis will be on giving students exposure to active research areas and open questions rather than well-established areas and empirical techniques. Topics may include liquidity, capital market frictions, money management, volatility, investment-based asset pricing, return predictability, bubbles, and consumption-macro asset pricing models.

FINANCE 637. Macroeconomics and Financial Markets. 3 Units.

This PhD course will cover research topics at the boundary between macroeconomics and finance. Topics will include the study of macroeconomic models with financial frictions, the term structure of interest rates, conventional and unconventional monetary policy, sovereign debt crises, search frictions and segmentation in housing markets, (over)leveraging by households, heterogeneous expectations, excess volatility, financial bubbles and crises. Student presentations and course paper requirement. Designed for second year PhD students in economics or finance.

FINANCE 691. PhD Directed Reading. 1-15 Unit.

This course is offered for students requiring specialized training in an area not covered by existing courses. To register, a student must obtain permission from the faculty member who is willing to supervise the reading.

FINANCE 692. PhD Dissertation Research. 1-15 Unit.

This course is elected as soon as a student is ready to begin research for the dissertation, usually shortly after admission to candidacy. To register, a student must obtain permission from the faculty member who is willing to supervise the research.

FINANCE 698. Doctoral Practicum in Teaching. 1 Unit.

Doctoral Practicum in Teaching.

FINANCE 699. Doctoral Practicum in Research. 1 Unit.

Doctoral Practicum in Research.

FINANCE 802. TGR Dissertation. 0 Units.

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FINANCE 362.

Financial Trading Strategies.

winter spring.

GSB Letter Graded.

The purpose of this course is to familiarize students with the different types of trading strategies employed by various money management institutions. These financial trading strategies are used to manage the risk and return profiles of specific portfolios. Throughout the sessions, students will be challenged to understand and explore the application and implementation of these different strategies. Trading simulations employed on the Rotman Interactive Trader and Rotman Portfolio Manager (using real market data and computer generated data) will be used extensively in this course as a way to learn and test different strategies. All classes will be held in the new Real-time Analytics and Investment Lab (RAIL), located on the third floor of the Bass Building (B312). Students are expected to attend all sessions. Grades are based on in-class simulation results, class participation, and two written assignments.

Tuesday Thursday 1:30:00 PM - 2:50:00 PM @ GSB Bass 312 with Kevin Mak Sherry Shaker.

No Exam. GSB PhD students need instructor permission. Capacity limited to 32 students. Case and Problem Discussion. Enrolled + waitlisted must attend or be dropped. P/F Allowed with Permission of Instructor. Open to MBA and MSx students. Non-GSB students: See gsb. stanford. edu/NonGSBReg. Participation 10% Projects/Papers 50% Other 40%.

Thursday Tuesday 1:30:00 PM - 2:50:00 PM with Kevin Mak Sherry Shaker.

No Exam. GSB PhD students need instructor permission. Capacity limited to 32 students. Case and Problem Discussion. Enrolled + waitlisted must attend or be dropped. P/F Allowed with Permission of Instructor. Open to MBA and MSx students. Non-GSB students: See gsb. stanford. edu/NonGSBReg. Participation 10% Projects/Papers 50% Other 40%.

Thursday Tuesday 3:00:00 PM - 4:20:00 PM with Sherry Shaker Kevin Mak.

No Exam. GSB PhD students need instructor permission. Capacity limited to 32 students. Case and Problem Discussion. Enrolled + waitlisted must attend or be dropped. P/F Allowed with Permission of Instructor. Open to MBA and MSx students. Non-GSB students: See gsb. stanford. edu/NonGSBReg. Participation 10% Projects/Papers 50% Other 40%.

Cursos similares.

FINANCE 562,FINANCE 563,IPS 203,ECON 365,ECON 164,MS&E 448,CME 249A, ECON 267,STATS 244,ACCT 340.

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edusalsa.

Discussão.

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Pranav Rajpurkar is a PhD student in Computer Science at Stanford, working on Artificial Intelligence for Healthcare. He was previously a Stanford undergrad ('16).

Econ 183: The Cardinal Fund.

The Cardinal Fund is an applied asset management program offered by the Economics department in conjunction with the Graduate School of Business and Stanford Student Enterprises (SSE)--the financial arm of the Associated Students of Stanford University. This course was created in Spring 2014, and the first year of the program will conclude in June 2015. The course is offered for three units, and students are expected to commit to the program for six consecutive quarters, however, students who would like to study abroad will be able to do so. Students will receive a total of 18 units during the two year program, and 10 units can be counted as elective credit for the Economics major.

Over the course of the two-year program, students act as a wealth manager for $1 million of SSE's endowment through investing in publicly traded stocks under the supervision of faculty members in the Graduate School of Business. The program begins with a finance bootcamp intended to teach students the skills necessary to select stocks and manage a portfolio. After the bootcamp ends, students prepare a risk management and portfolio strategy plan to present to SSE's Board of Directors. When this plan is approved, students begin making investments.

This year's Cardinal Fund class split into four coverage groups:

Healthcare & Materials Consumer & Utilities Industrials & Energy Technology & Financial Institution.

At the beginning of each week, each coverage group prepares a written update of their group's holdings and any proposed buy or sell transactions. These updates are presented to the rest of the class on Friday, and class members debate the proposed transactions and vote on them. The approved trades are submitted by the end of the day.

In addition to weekly class meetings, Cardinal Fund members conduct investment research at the Real-time Analysis and Investment Lab (RAIL), work with GSB leadership coaches, participate in team-bonding activities, and attend sessions with guest speakers from the investment industry.

Teaching Team.

Jonathan Berk.

A. P. GIANNINI PROFESSOR OF FINANCE, GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS.

Professor Berk has been involved in the Cardinal Fund since Spring 2014. His research focuses on a variety of topics, including money management and asset pricing, and he has won numerous international awards for his work. He has co-authored two textbooks, "Corporate Finance" and "Fundamentals of Corporate Finance." Professor Berk also teaches Advanced Topics in Empirical Asset Pricing and Critical Analytical Thinking.

LECTURER IN MANAGEMENT, DIRECTOR OF RAIL.

Kevin Mak is part of the Cardinal Fund instructional team and specializes in the experiential portion of the course. Specifically, Kevin teaches students about how to utilize various financial applications to collect data and then build models to conduct investment analysis. While at the Rotman School of Management in Toronto, he invented several types of portfolio management simulations and trained teams of undergraduates in portfolio management and trading. He also teaches two classes about Financial Trading Strategies at the GSB.

Diego Torres Patino.

TEACHING ASSISTANT.

Diego joined the Cardinal Fund in Spring 2015 as a Teaching Assistant, helping students to connect financial theory to practice and refine their presentations. He is currently a PhD student in Economics specializing in corporate finance and doing research in private equity. Prior to Stanford, he was a consultant for Bain & Company, where he worked with clients in several industries and on diverse topics such as market analysis and firm valuation.

Current Class Members.

Chief Investment Officer.

Chief Compliance Officer.

ALEX ALIFIMOFF.

SINA ALMASIAN.

CHENYI SHI.

SHELLEY XU.

TRENT MEINKE.

Founding Team.

Interested in becoming a member of the Cardinal Fund? Info sessions are May 10th and May 11th. Applications for the 2017-2018 class are due on May 14th, 2016 at 11:59 p. m. Please apply using the button below.

We are looking for students from all majors and backgrounds. You are not expected to have any finance experience--you will learn everything you need to know during the finance boot camp.

Applicants must fulfill the following criteria:

Be an enrolled member of the Class of 2020 (current freshman) or Class of 2019 (current sophomore) Commit to the program for the entirety of two years Have completed Econ 102A (or equivalent) by the time they begin the program Commit to completing Econ 190 by the end of their first quarter in the program and Econ 135/140 (or equivalent) by the end of the first year in the program.

Applicants are asked to submit their resume, academic transcript, and a short essay about why they are interested in the course. We will also ask applicants to participate in a brief on-campus interview in late May.

Quant Trading Books.

Por favor, selecione uma categoria:

Quant Trading Machine Learning História Geral R Python C + + Programação Fin Math Jobs Fundos Hedge Nossos Bloggers.

Esta categoria é curada por: Kris Longmore, da Robot Wealth.

Kris é ex-engenheiro e quantia de hedge funds. Ele fundou a Quantify Partners e a Robot Wealth, que facilitam a busca por obsessão por aprendizado de máquina e comércio algorítmico.

(*) Observe que os livros da Quant Start estão disponíveis apenas em seu site. Nós não somos afiliados ao Quant Start, nem compensados ​​por este link. Nós simplesmente gostamos de promover o trabalho dos mocinhos.

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Seminar: Autumn 2006.

Stanford Financial Mathematics Seminar Schedule.

(click to see Abstract)

Countrywide Financial Corporation.

Joint work with Peter M. DeMarzo and Yishay Mansour†

Assuming only that the underlier is a positive continuous semimartingale, we model-independently superreplicate and subreplicate variance options and forward-starting variance options, by dynamically trading the underlier, and statically holding European options.

In contrast to my August talk (on lower bounds), this one focuses on upper bounds.

Joint with Peter Carr.

Mike Lipkin (Katama Trading, LLC, American Stock Exchange, NY)

ICME Master of Science Program.

Mathematical and Computational Finance Track.

This new track in the ICME M. S. Program will supersede, beginning in the fall quarter of 2014, the interdisciplinary M. S. Program (IDP) in Financial Mathematics in the School of Humanities & Sciences. The IDP has been offered by the Departments of Mathematics and Statistics since 1999, in close cooperation with the Departments of Economics, Management Science & Engineering, and Finance in the Graduate School of Business. The Financial Math program provides a master's-level education in applied and computational mathematics, statistics, and financial applications. The program has been consistently ranked among the top tier of Financial Engineering/Mathematics programs in the U. S. Its interdisciplinary and collaborative nature has expanded from education to research, culminating in the establishment of the inter-school and inter-departmental Financial and Risk Modeling (FARM) Institute at Stanford in 2012. The Institute is of timely relevance in the wake of the recent financial crisis, which exposed the weaknesses and limitations of traditional financial models, pricing and hedging theories, risk measures and management of derivative securities and structured products. Better use of information technology and data, and better models and strategies for investments, risk management and regulatory reforms are called for. While the establishment of FARM is timely for research towards these goals, time is also ripe for the Financial Mathematics program to integrate itself better with FARM by adopting a more computational and data-oriented approach. The Steering Committee of the Financial Mathematics Program has found ICME to provide a better environment for the envisioned growth of the program, which will be re-named Mathematical and Computational Finance (MCF) to address the new focus. Since several members of the Steering Committee are already on the faculty of ICME, the transition of Financial Mathematics to the MCF track of the ICME M. S. program has proceeded smoothly, and the curriculum and degree requirements have been developed. Upon successful completion of the MCF track in the ICME M. S. program, students will be prepared to assume positions in the financial industry as data and information scientists, quantitative strategists, risk managers, regulators, financial technologists, or to continue on to their Ph. D. in ICME, MS&E, Mathematics, Statistics, Finance and other disciplines. The MS track in Mathematical and Computational Finance is overseen by a steering committee comprised of ICME faculty members Kay Giesecke (co-chair), Tze Lai (co-chair), Peter Glynn, George Papanicolaou, Bala Rajaratnam, and is advised by Darrell Duffie of the Graduate School of Business.

&cópia de; Stanford University , Stanford , California 94305.